Формула размера позиции: расчет лота от стоп-лосса, а не от баланса счета
«Всегда захожу на 1 лот или на 10,000 долларов, так привычнее»
Профессиональный сайзинг позиции отталкивается исключительно от цены отмены сценария (стоп-лосса). Размер лота должен подстраиваться под волатильность, а не оставаться константой.
Анатомический разбор симптома
Вы открываете сделки привычным объемом независимо от того, где стоит стоп: за 20 пунктов или за 200 пунктов, получая колоссальный разброс в результатах.
Тревога при резких движениях свечи, учащенное сердцебиение при повышенной волатильности рынка.
Игнорирование ATR (Average True Range) и волатильности приводит к тому, что шумные дни выбивают гигантские куски депозита, а спокойные дни не приносят ощутимого дохода.
Формула: Lot = (Capital * Risk%) / (EntryPrice - StopPrice). Стоп определяется структурой графика, а лот - стопом.
График определяет, где ты неправ. Твой баланс определяет, сколько ты готов заплатить за эту ошибку. Не путай эти вещи.
Пошаговый протокол действий
Найдите уровень отмены идеи
Определите точку на графике, при пробитии которой ваша идея полностью теряет смысл.
Посчитайте дистанцию в пунктах/долларах
Вычтите цену стопа из цены входа (Stop Distance).
Рассчитайте объем лота
Поделите ваш фиксированный долларовый риск (например 100 $) на эту дистанцию.
Испытываете этот срыв прямо сейчас?
Надиктуйте мне аудиосообщением в Telegram, что произошло: сколько потеряно, на каком инструменте сорвался стоп и какие физические ощущения вы испытываете. Я лично сделаю клинический разбор вашей ситуации и пришлю конкретный алгоритм выхода.
Часто задаваемые вопросы
Что если рассчитанный лот получается меньше минимального лота биржи? ▼
Значит, ваш депозит слишком мал для этого инструмента или этот стоп слишком велик. Сделка отменяется.
Нужно ли пересчитывать лот каждый день? ▼
Да, лот пересчитывается перед каждым ордером в соответствии с актуальным балансом.
Смежные протоколы
Все в разделе «Математика и аудит капитала» ➔Лимит максимального дневного убытка (Max Daily Loss): защита от черных лебедей
Ни одна торговая стратегия не способна предотвратить катастрофу без безусловного дневного лимита потерь. Потеря 3% за день - сигнал к немедленному аппаратному отключению питания терминала.
Симуляция Монте-Карло: проверка торговой системы на серию из 15 убытков подряд
Метод Монте-Карло перемешивает порядок сделок вашей системы 10 000 раз, выявляя худшие сценарии просадки, с которыми вы гарантированно столкнетесь на реальном рынке.
Асимметрия риск/прибыль: математическое доказательство преимущества RR 1:3
При математическом соотношении Risk/Reward 1:3 трейдеру достаточно быть правым всего в 30% сделок, чтобы оставаться в стабильном плюсе. Погоня за 80% винрейтом - главная ловушка новичков.